期权Delta是一种衡量期权价格变动对标的资产价格变动的敏感度的指标。它表示期权价格的变动与标的资产价格变动之间的比率。下面是一个期权Delta的例子：

假设某股票的当前价格为100美元，一个buy期权的投资者buy了一份行权价为105美元的看涨期权，该期权的Delta为0.6。这意味着，如果标的资产的价格上涨1美元，该期权的价格预计将上涨0.6美元。

现在假设标的资产的价格上涨了5美元到105美元。根据期权Delta的定义，该期权的价格预计会上涨0.6美元 × 5 = 3美元。因此，该期权的新价格将为原始价格加上预期的价格变动，即3美元，即原始价格为10美元的期权现在的价格为13美元。

这个例子说明了期权Delta的作用。通过了解期权的Delta值，投资者可以了解期权价格对标的资产价格变动的敏感度。较高的Delta值表示期权价格对标的资产价格的变动更敏感，而较低的Delta值表示期权价格对标的资产价格的变动不太敏感。这有助于投资者在制定投资策略时更好地理解和管理风险。