深度虚值期权是一种金融衍生品，它的风险主要来自以下几个方面：

1. 价格波动风险：深度虚值期权的价值主要依赖于标的资产价格的变动。如果标的资产价格波动较大，可能导致期权合约价值大幅下跌或者无法实现价值，从而造成投资者损失。

2. 期权到期风险：深度虚值期权具有到期日，到期日之前持有者可以选择是否行使期权。如果期权持有者没有行使期权，那么到期时期权将变为零值。因此，如果投资者在期权到期前没有及时行使或出售期权，可能会失去投资。

3. 杠杆风险：深度虚值期权具有杠杆效应，投资者只需支付少量保证金即可控制更大的资产。然而，杠杆交易也意味着投资者承担更高的风险。如果市场走势不如预期，投资者可能会亏损超过初始保证金金额。

4. 流动性风险：深度虚值期权的流动性可能较低，特别是在市场波动较大或交易量较小的时候。这意味着投资者可能面临难以及时买入或卖出期权的风险，从而无法及时调整头寸或离场。

5. 市场风险：深度虚值期权是受市场影响的金融衍生品，市场风险包括但不限于经济变化、政治事件、货币政策变化等。这些因素可能导致市场价格波动，进而影响到深度虚值期权的价值。

6. 系统风险：金融市场的系统性风险也会对深度虚值期权造成影响。例如，金融机构的破产、市场崩溃或交易所技术故障等可能导致投资者无法正常交易或无法得到应有的保护。

投资者在交易深度虚值期权之前应该充分了解这些风险，并在投资组合中合理分配资金以控制风险。同时，建议投资者寻求专业的金融顾问或从业人员的建议，以便更好地评估和管理深度虚值期权的风险。