连接手机与U盾的步骤如下：

1. 首先，确保您的手机和U盾都处于正常工作状态，并且U盾已插入到手机支持的USB接口上。

2. 打开手机的设置菜单。在某些手机上，您可以通过下拉通知栏后点击设置图标或者在应用列表中找到“设置”应用来打开设置菜单。

3. 在设置菜单中，找到并点击“存储”或者“设备”选项。这个选项的位置可能会因手机型号和操作系统版本而有所不同。

4. 在存储或设备页面中，您应该能够看到手机已连接的外部设备列表。找到U盾的名称或标识符，并点击它。如果您的U盾没有自动识别或显示在列表中，可能需要点击“更多选项”或者“检测设备”进行识别。

5. 点击U盾后，您可能会看到一个弹出窗口询问您是否要进行文件传输、照片传输或其他操作。根据您的需求选择相应的选项。如果您只是希望访问U盾中的文件，选择文件传输选项即可。

6. 点击确认后，您将能够在手机上访问U盾中的文件。打开文件管理器或相应的应用程序，浏览并操作U盾中的文件。

请注意，不同的手机品牌和型号可能会有不同的界面和菜单选项。上述步骤可能会因您的具体手机型号而有所不同，但基本原理相同。如果您遇到困难，建议查阅手机的用户手册或者在互联网上搜索与您的手机型号相关的连接U盾的指南。