带股利的期权定价公式是一种用于计算带有股利支付的期权价格的数学公式。它是对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进，以考虑股利支付对期权价格的影响。

带股利的期权定价公式的基本形式如下：

C = S₀e^(-qt)N(d₁) - Xe^(-rt)N(d₂)

P = Xe^(-rt)N(-d₂) - S₀e^(-qt)N(-d₁)

其中，C代表看涨期权的价格，P代表看跌期权的价格，S₀代表标的资产（如股票）的当前价格，X代表期权的行权价格，r代表无风险利率，t代表期权的剩余期限，q代表股利支付率。

d₁ = (ln(S₀/X) + (r - q + σ²/2)t) / (σ√t)

d₂ = d₁ - σ√t

N(d)代表标准正态分布函数在d处的值，σ代表标的资产的波动率。

该公式的计算方式与Black-Scholes模型类似，但加入了股利支付率q的考虑。股利支付将减少股票价格，因此对期权价格也会产生影响。公式中的e^(-qt)项表示对股票价格进行贴现，以反映股利支付对股票价格的影响。

带股利的期权定价公式的应用范围包括股票期权、股指期权等，可以帮助投资者和交易员更准确地估计期权价格，并做出更明智的交易决策。