Black-Scholes期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，由Fisher Black、Myron Scholes和Robert Merton于1973年提出。该模型基于一些假设，包括市场无摩擦、无交易成本、无税收、连续交易以及期权可随时buy和出售等。

Black-Scholes模型的输入变量包括期权价格（或期权的市场价格）、标的资产价格、期权的行权价格、无风险利率、期权的到期时间以及标的资产的波动率。根据这些变量，模型可以计算出期权的理论价格。

Black-Scholes模型基于随机微分方程和偏微分方程的数学原理。它假设标的资产的价格变动服从几何布朗运动，即价格变动是连续且随机的。模型利用偏微分方程求解方法，通过对期权价格的偏导数来确定期权价格的变化率。

模型的核心公式是Black-Scholes方程，它描述了期权价格在时间和标的资产价格上的变化。Black-Scholes方程可以通过偏微分方程的方法求解，得出期权的理论价格。方程中的主要变量包括期权价格、标的资产价格、无风险利率、期权的到期时间以及标的资产的波动率。

Black-Scholes模型的结果是期权的理论价格。这个价格可以作为参考，用于判断期权是否被低估或高估。模型结果还可以用于进行期权定价的套利交易，即通过买入或卖出期权和标的资产来获得风险无关的利润。

然而，需要注意的是，Black-Scholes模型是基于一系列假设和前提条件构建的，这些假设在现实市场中并不总是成立。因此，使用该模型进行期权定价时需要谨慎，并结合市场情况和其他因素进行综合分析。