高频交易是指利用计算机算法进行快速交易的一种交易策略，其特点是交易频率高、持仓时间短、交易量大。研究高频交易可以通过以下几个步骤进行：

1. 数据收集：首先需要收集相关的市场数据，包括股票、期货、外汇等市场的交易数据，以及其他影响市场的因素如经济数据、新闻事件等。

2. 数据清洗和处理：对收集到的数据进行清洗和处理，包括去除重复数据、处理缺失值、标准化数据等，确保数据的准确性和一致性。

3. 建立模型：根据收集到的数据，建立适合研究高频交易的数学模型，可以是基于统计学、机器学习、人工智能等方法。

4. 模型验证：对建立的模型进行验证和测试，通过历史数据进行回测，评估模型的有效性和稳定性。

5. 策略优化：根据模型的验证结果，对交易策略进行优化和调整，提高交易的效率和盈利能力。

6. 实盘交易：在模拟交易环境中进行实盘交易，观察交易策略在实际市场中的表现，不断优化和调整策略。

7. 风险管理：在进行高频交易时，需要注意风险管理，包括控制交易风险、资金管理、止损等措施，确保交易的稳健和可持续性。

通过以上步骤，可以进行系统性地研究高频交易，提高交易的成功率和盈利能力。同时，需要不断学习和更新自己的知识，跟踪市场的最新动态，保持对市场的敏感度和适应能力。